Кроме того, можно проанализировать значения коэффициента волатильности, чтобы определить уровень риска. Если коэффициент волатильности равен 1, это означает, что цены на акции не меняются. Если коэффициент меньше 1, это означает, что уровень риска невысокий, а если больше 1, значит риск высокий. Кроме того, можно использовать таблицу Excel для автоматического расчета волатильности для нескольких диапазонов данных. Для этого необходимо создать таблицу, в которой указать диапазоны данных и формулу для расчета волатильности. Это удобно, когда необходимо провести анализ нескольких инструментов или активов.
Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Высокая волатильность – это возможность для трейдера заработать больше за более короткий срок.
Как использовать волатильность в своих целях
По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и кажется, что так будет еще долгое время. Для долгосрочных инвесторов волатильность — это просто рыночный шум.
У курса рубля что такое отскок средняя волатильность по сравнению с валютами других развивающихся стран. Как правило, она зависит от цен на энергоносители и политической обстановки. Что касается волатильности валюты, то в развивающихся странах она намного выше, чем в развитых. Главная особенность волатильности – эффект домино, что и позволяет управлять ей искусственно. Внешние – объективные изменения на рынке, политические события, войны, дефицит тех или иных ресурсов.
Примеры высоковолатильных акций
Если валютный курс долгое арбитраж на форекс время колеблется возле конкретной отметки, волатильность низкая. Резкое изменение курса относительно своего среднего значения или относительно другого курса валюты означает рост волатильности. Есть много способов следить за показателями волатильности того или иного инструмента. Один из самых популярных — индекс волатильности (или VIX), который в 1993 году ввела Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, или CBOE). Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней.
Как заработать на волатильности
Индекс волатильности российского рынка (RVI) достиг исторического рекорда 25 марта 2022 года — на максимуме он поднялся до 169,96 пункта. Для сравнения, в марте 2020 года он доходил на пике до 129,05 пункта. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза. Это произошло на фоне обвала американских фондовых индексов. Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности.
В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка. Он произошел от слова volatile, что в переводе трейдер константин георгиевич кондаков на русский означает «неустойчивый», «непостоянный». Однако, новичкам в инвестировании рекомендуется начинать с более стабильных акций и получить опыт и знания, прежде чем рисковать с волатильными акциями. Диверсификация работает за счет распределения долей разных классов активов с разной корреляцией. На это влияют разные факторы, в частности стабильность показателей компании. Ожидаемая волатильность не всегда совпадает с реальной будущей волатильностью, потому что невозможно всегда точно предсказывать будущее.
- Например, в сообщество Wallstreetbets на американской платформе Reddit входит 9,6 млн человек.
- Высокая волатильность может цеплять стопы трейдера, а отодвигать стопы, означает увеличивать риск получить стоп-аут.
- Если эти условия не выполнены, инвестор рискует купить акции, которые подешевеют еще больше.
Например криптовалюты, которые за один день могут подорожать или подешеветь на 5-7% и более. С другой стороны, быстрое изменение цены может привести к не меньшим убыткам. Свойство цены изменяться на фиксированном промежутке времени называется волатильностью.
Максимальную прибыль последние получают от высоковолатильных активов. Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами. Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском. Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Например, в году в среднем около 250 торговых дней с учетом выходных и праздников.